Анализ рынка или 50 на 50.

Торговая стратегия.! Торговые системы форекс! Рекомендации и прогнозы......Все это красиво звучит. Но, как говориться, безобразные факты разрушают прекрасные теории. Приведу монолог одного из моих друзей и надо сказать, что я полностью сним согласен..." Я заинтересовался форексом только год назад. К счастью, я не стал проигрывать деньги, а занялся несколько другим. Дело в том, что подробно описанные в интернете торговые стратегии возможно формализовать, составить алгоритм, запрограммировать. Причем речь не идет о написании торговых роботов для торговых платформ. Речь идет о том, что запрограммировать можно любую стратегию на любом языке программирования. Хоть на бейсике, хоть на фортране. Далее прогоняем 10-ти летнюю историю пары Евро-доллар (а такие данные не проблема достать ни для 5ти, ни для 15ти, ни для других свечей). Важно только одно: количество событий, которые являются поводом для открытия сделки по рассматриваемой стратегии должно измеряться тысячами. Желательно анализировать не менее 10тыс событий. Тогда стат.погрешность не превышает нескольких процентов. Соответственно, наша задача найти такую стратегию, при которой число успехов превышает число неудач хотя бы процентов на 15. Вот именно этим я и занимался по 12 часов в сутки несколько последних месяцев. А результат неутешительный. Все стратегии дают результат 50 на 50. Т.е. конечно, часто происходит все именно так, как описано в алгоритме. Но так же часто чарт уходит в противоположную сторону, нежели начальный прорыв. Почти 50 на 50: отклонения - несколько процентов, но это стат.погрешность. Все что реально удалось найти - это возможность гарантированно зарабатывать 30...40% годовых от депозита, работая без стопов на всем диапазоне пары евро-доллар (от 0,9 до 1,6) и рассчитывая объемы позиций из соображений выдержать подход чарта к одному из этих пределов. Главный недостаток стратегии - эти 30...40% годовых - средняя за 10 лет величина. В принципе, некоторые сделки могут замерзнуть на несколько лет. А тогда встанет вопрос - просуществует ли данная форекс-компания до того счастливого момента, когда сделки разморозятся и принесут прибыль. А что касается локального движения чарта, то оно очень хорошо выдерживает все критерии, предъявляемые к случайным величинам. Ну а со случайными величинами стратегию не построить - рулетка она и есть рулетка. Единственное отличие - область чарта для устойчивых валют (или для валют с низкой инфляцией) ограничена. Поэтому повисшие ордера рано или поздно оживут, если вашего депозита хватит, что б пережить достижения чартом экстремальных точек. Если кто-то еще надеется, что пришедшая ему в голову стратегия короткой торговли все же успешная - пишите в личку. Запрограммирую и скажу: сколько бы человек заработал, если бы торговал по этой стратегии последние 10 лет.А так- форекс дает нам взаймы до тех пор пока стратегия работает, а потом к сожалению забирает все!."

За примерно год общения с этим человеком удалось найти только 3 работающих стратегии ( показывающих стабильную прибыль и не являющимися случайностью) за период 15 лет. И опять же - где гарантии того что и они (2 стратегии - одна из низ уже описсанная будет работать точно) в будущем будут работать. Кто не согласен - опровергайте. Будем рады. А пока в качестве утешения и проверки буду приводить здесь рекомендации по торгам и сигналы на вход по двум стратегиям выдержавшим экзамен на прибыльность в течении 15 лет и показали результат торговли - "не случайность". По 2м парам - EUDUSD GBRUSD. Подписывайтесь на обновления в ветке. Мониторинг счета здесь https://www.mql5.com/ru/signals/152401

ПАМ счета.

Многие скажут , что мол посмотрите сколько имеется в пример успешной торговли ПАМ счетов и успешных управляющих. Ну хорошо. Давайте заглянем к всем известному брокеру Альпари с самой обширной коллекцией ПАМ счетов и ПАМ портфелей. Рассматривать будем счета которые держаться естественно всех дольше. Самый старый счет , который торгует 7 лет и 4 месяца это http://www.alpari.ru/ru/investor/pam..._simple%7Cdesc счет Igonter Igonter_RUR.

(Не говоря уже о 10 -15 лет. Таких просто нет). Счет торгует с сентября 2008 года и показал прибыльность за все время 219.12%. Это 1.386% в месяц.Причем 50% получил управляющий. Вы получили за все время только 108%. Надо заметить что торговля на этом счете шла с переменным успехом. Причем 197.86% счет показал за первый год торговли в сентябре 2009 года. То есть когда стратегия работала. Далее по сентябрь 2010 года осталось только 139% . То есть убыток за год торговли составил 57.86%. И далее торговля шла с переменным успехом. В итоге к сентябрю 2015 года общая прибыль за все время на счете 219%. То есть с 2010 года по 2015 год мы заработали бы с вами всего 80% . Или 16% в год , или 0.26% в месяц. То есть торговать по данной стратегии все это время не имело бы смысла. Хотя управляющий возможно ждет что данная методика снова заработает. Хорошо скажете вы , но "существуют ПАМ портфели. Хорошо что эта стратегия вообще не слила депо. Другие стратегии из портфеля вытянут счет". Возможно. Попробуем позже разобраться и с этим. Но судить о них будет довольно таки сложно. Самому старшему из них 1 год и 6 месяцев. Не правда ли немного подозрительно? Все кто остался успешными от такой торговли - это трейдеры ПАМ счетов и конечно Брокер.

А далее самое интересное. Предлагаемая модель торговли....

Модель безубыточной автоторговли на рынке FOREX

Очевидно, что операции на финансовом рынке могут принести существенную прибыль, но несут в себе так же риск проиграть вложенные деньги.

В общем случае причин, по которым инвестор может потерять средства, бесконечно много. Особенность предлагаемой модели состоит в том, что все возможные риски сведены к одному единственному риску – это достижение чартом (торговой функцией валютной пары) критического значения, выбираемого инвестором. Как самый простой пример, это критическое значение может равняться историческому минимуму или максимуму чарта для рассматриваемой торговой пары. Так же пользователь может использовать более консервативное значение предельной величины, уменьшая свои риски, но так же и доходность торговли. Аналогично, менее консервативный подход увеличивает риск проигрыша, но и доходность.

Идея, заложенная в стратегию.

Данная модель не предполагает угадывания или предсказания направления движения торговой функции (чарт), а наоборот, предполагает, что в диапазоне нескольких процентов (или даже десятков процентов), чарт ведет себя как случайная функция. Напомним, что означает случайность какой либо величины или функции. Это значит, что все, что было в прошлом, никак не влияет на будущее. Т.е. любые сигналы или полученные нами данные технического анализа никак не влияют на дальнейшее направление движения чарта. Автор модели не собирается ни с кем спорить, является ли чарт валютной пары случайной функцией на самом деле, или все же существуют какие-либо закономерности. Просто данная модель никак не использует какие-либо сигналы, а рассматривает чарт именно как случайную функцию, если речь идет о небольшом диапазоне колебания цены.

Однако в глобальном масштабе модель абсолютно исключает случайность торговой функции. Доказать это элементарно просто. Представим себе мысленно случайную функцию, начальное значение которой равно единице, а каждое последующее значение образуется увеличением или уменьшением предыдущего значения на некоторую константу, например, 10**-4. Причем увеличение или уменьшение функции на данную величину производится случайным образом, например, при помощи подбрасывания монеты (орел-решка). Очевидно, что блуждание такой случайной функции ничем не ограничено и, в конечном итоге, она сможет случайно пересечь нулевой уровень и уйти в отрицательную область. Разумеется, что ни одна валюта не может иметь отрицательную стоимость. Более того, вряд ли стоимость какой-либо валюты может достичь нуля. Это и доказывает, что на большом диапазоне торговая функция не является случайной. Отметим также, что при рассмотрении валют с малой годовой инфляцией, трудно себе предположить, что в результате торгов стоимость какой-либо твердой валюты изменится в несколько раз. В этом случае она будет столь недооценена, что у большей части населения Земли появится соблазн как можно больше времени проводить в данной стране, получая полный сервис услуг за существенно меньшие деньги, чем где-либо. Это приведет к развороту данной валюты и ее постепенному удорожанию. Данное предположение подтверждается, если рассмотреть историю торгов различных валютных пар за последние 10…20 лет. Легко увидеть, что для твердых валют, таких как американский, австралийский, канадский доллары, Евро, японская Йена, британский фунт, отношение максимума торговой функции пары валют к ее минимуму всегда менее трех. Т.е. глобально диапазон колебания валютной пары существенно ограничен, в отличии от неограниченного диапазона случайной функции. Именно эта особенность торговой функции используется для получения прибыли в данной модели.

Что нужно для начала торгов по данной модели.

Выбирается желаемая валютная пара для торгов. Весь возможный диапазон торговой функции разбивается на 3 зоны: верхняя, средняя, нижняя. Торги ведутся в верхней и нижней зонах. Разумеется, все позиции открываются исключительно по направлению к центру. При этом средняя зона не предназначена для ведения торгов. Если торговая функция попадает в среднюю (мертвую) зоны, то мы снимаем прибыль, а далее выбираем какую-либо другую валютную пару для продолжения торгов.

Ширина торговой зоны задается инвестором самостоятельно. Очевидно, что чем больше ширина торговой зоны, тем меньше риск инвестора, но так же меньше его прибыль. Не приводя здесь всех математических выкладок, следует лишь заметить, что прибыль обратно пропорциональна квадрату ширины торговой зоны!

Рассуждая, как задать торговую зону, следует обратить внимание, что эта зона ограничена двумя линиями: внутренней и внешней.

Внутренняя линия не является опасной. Она отделяет торговую область от мертвой зоны. При пересечении чартом этой линии инвестор прекращает торги на данной валютной паре и снимает заработанную прибыль, т.к. модель не предусматривает открытых (подвисших) позиций в мертвой зоне. Однако к выбору данной внутренней линии следует подходить ответственно. Дело в том, что, выбирая внутреннюю линию слишком близко к центру, инвестор уменьшает ожидаемое значение прибыли, т.к. тем самым увеличивает ширину торговой зоны. При выборе внутренней линии слишком далеко от центра, инвестор казалось бы увеличивает ожидаемое значение прибыли. Но не стоит забывать, что при этом уменьшается время возможной работы с данной валютной парой, т.е. торговая функция будет постоянно находиться в мертвой зоне. Как вариант, можно задать внутреннюю линию, исходя из соображения, что ширина центральной (мертвой) зоны должна составлять 30…..40% от исторического торгового диапазона данной валютной пары.

Внешняя линия торговой зоны является крайне опасной. При достижении чартом данной линии, у инвестора не остается средств на брокерском счету. Это означает окончание торгов и потерю 100% средств на данном счету. Как уже было отмечено, в данной модели все риски торговли сведены к одному глобальному риску – достижению чартом данной предельной линии. Если достижения не происходит, то никакие события не могут привести к финансовым потерям и модель гарантирует постоянное увеличение прибыли. Как вариант, можно задавать предельную линию немного консервативнее, чем исторический минимум снизу (или максимум сверху) для данной торговой пары. Но очевидно, что можно задавать данную линию как более консервативно, так и менее. Это решает инвестор.

После выборе инвестором внешней и внутренней линий торгового диапазона на конкретной валютной паре делаются пробные расчеты торговым роботом и определяется: какой была бы прибыль при данном выборе торгового диапазона на данной валютной паре. Выбираются последние два случая с момента входа чартом в торговую область до момента выхода из нее в мертвую зону. Полученный результат по прибыльности может быть использован инвестором как ожидаемое значение прибыли. Очевидно, что волатильность рынка меняется, и данное значение можно воспринимать лишь как ориентир.

Автор стратегии Антон Тутнов. Доктор наук. Вуз:НИЯУ МИФИ '91 Факультет:Экспериментальной и теоретической физики .Кафедра/направление: Прикладной математики .